Apparaît également dans la collection : Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications
I present the basics and numerical result of two (or three) concrete applications of quasi-Monte-Carlo methods in financial engineering. The applications are in: derivative pricing, in portfolio selection, and in credit risk management.
De Peggy Cénac-Guesdon
De Béatrice de Tilière
De David R. Morrison
De David R. Morrison
De Timo Seppäläinen
De Timo Seppäläinen
De Pierre Degond
De Pierre Degond
De David Mukamel
De David Mukamel
De René Aïd
De Éric Gourgoulhon
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Vitaly Bergelson
De Pierre Degond
De Cyril Demarche
De Cyril Demarche
De Cyril Demarche
De Damaris Schindler
De Damaris Schindler
De Cyril Demarche
De Damaris Schindler
De Anne-Laure Dalibard
De Anne-Laure Dalibard
De Rupert Klein
De Anne-Laure Dalibard
De Benoîte de Saporta
De Benoîte de Saporta
De Stefan Thonhauser
