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Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Collection Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Organisateur(s) Rivat, Joël ; Thonhauser, Stefan ; Tichy, Robert
Date(s) 02/11/2020 - 07/11/2020
URL associée https://www.chairejeanmorlet.com/2255.html
00:00:00 / 00:00:00
7 15

Two concrete FinTech applications of QMC

De Gerhard Larcher

I present the basics and numerical result of two (or three) concrete applications of quasi-Monte-Carlo methods in financial engineering. The applications are in: derivative pricing, in portfolio selection, and in credit risk management.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19664103
  • Citer cette vidéo Larcher, Gerhard (02/11/2020). Two concrete FinTech applications of QMC. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19664103
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19664103

Domaine(s)

Bibliographie

  • LARCHER, Gerhard - Quantitative Finance Strategien, Investments, Analysen - Springer 2020, 978-3-658-29157-0 - [DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-29158-7](DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-29158-7)

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