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Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Collection Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Organisateur(s) Rivat, Joël ; Thonhauser, Stefan ; Tichy, Robert
Date(s) 02/11/2020 - 07/11/2020
URL associée https://www.chairejeanmorlet.com/2255.html
00:00:00 / 00:00:00
8 15

Brief introduction of Quasi-Monte Carlo Methods and their Applications

De Gunther Leobacher

In the first part, we briefly recall the theory of stochastic differential equations (SDEs) and present Maruyama's classical theorem on strong convergence of the Euler-Maruyama method, for which both drift and diffusion coefficient of the SDE need to be Lipschitz continuous.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19664303
  • Citer cette vidéo Leobacher, Gunther (02/11/2020). Brief introduction of Quasi-Monte Carlo Methods and their Applications. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19664303
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19664303

Domaine(s)

Bibliographie

  • Drmota, M.; Tichy, R.F.: Sequences, discrepancies and applications. Lecture Notes in Mathematics, 1651. Springer-Verlag, Berlin, 1997. - http://dx.doi.org/10.1007/BFb0093404
  • Kuipers, L.; Niederreiter, H.: Uniform distribution of sequences. Pure and Applied Mathematics. Wiley-Interscience, 1974.
  • Leobacher, G.; Pillichshammer, F.: Introduction to quasi-Monte Carlo integration and applications. Compact Textbooks in Mathematics. Birkhäuser, Cham, 2014. - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03425-6
  • Leobacher, Gunther; Szölgyenyi, Michaela A strong order 1/2 method for multidimensional SDEs with discontinuous drift.The Annals of Applied Probability, 2017, vol. 27, no 4, p. 2383-2418. - http://dx.doi.org/10.1214/16-AAP1262
  • Mao, X.: Stochastic differential equations and their applications. Series in Mathematics & Applications. Horwood Publishing Limited, Chichester, 1997 -

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