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Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Collection Jean-Morlet Chair 2020 - Research School: Quasi-Monte Carlo Methods and Applications / Chaire Jean-Morlet 2020 - Ecole: Méthode de quasi-Monte-Carlo et applications

Organisateur(s) Rivat, Joël ; Thonhauser, Stefan ; Tichy, Robert
Date(s) 02/11/2020 - 07/11/2020
URL associée https://www.chairejeanmorlet.com/2255.html
00:00:00 / 00:00:00
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Derivative pricing, simulation from non-uniform distributions - lecture 3

De Giray Ökten

The models of Bachelier and Samuelson will be introduced. Methods for generating number sequences from non-uniform distributions, such as inverse transformation and acceptance rejection, as well as generation of stochastic processes will be discussed. Applications to pricing options via rendomized quasi-Monte Carlo methods will be presented.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19679503
  • Citer cette vidéo Ökten, Giray (02/11/2020). Derivative pricing, simulation from non-uniform distributions - lecture 3. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19679503
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19679503

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