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Mathematical Methods of Modern Statistics 2 / Méthodes mathématiques en statistiques modernes 2

Collection Mathematical Methods of Modern Statistics 2 / Méthodes mathématiques en statistiques modernes 2

Organisateur(s) Bogdan, Malgorzata ; Graczyk, Piotr ; Panloup, Fabien ; Proïa, Frédéric ; Roquain, Etienne
Date(s) 15/06/2020 - 19/06/2020
URL associée https://www.cirm-math.com/cirm-virtual-event-2146.html
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18 25

Shrinkage estimation of mean for complex multivariate normal distribution with unknown covariance when p > n

De Yoshihiko Konno

We consider the problem of estimating the mean vector of the multivariate complex normaldistribution with unknown covariance matrix under an invariant loss function when the samplesize is smaller than the dimension of the mean vector. Following the approach of Chételat and Wells (2012, Ann.Statist, p. 3137–3160), we show that a modification of Baranchik-tpye estimatorsbeats the MLE if it satisfies certain conditions. Based on this result, we propose the James-Stein-like shrinkage and its positive-part estimators.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19641703
  • Citer cette vidéo Konno, Yoshihiko (05/06/2020). Shrinkage estimation of mean for complex multivariate normal distribution with unknown covariance when p > n. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19641703
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19641703

Domaine(s)

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