Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique | Vidéo | Carmin.tv

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Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique

De Nils Berglund

Apparaît dans la collection : Probabilities days / Journées de probabilités

La théorie des valeurs extrêmes décrit le comportement du maximum d'une suite de variables aléatoires i.i.d. à valeurs réelles. L'une des distributions limites possibles, la loi de Gumbel, apparaît également dans l'asymptotique en bruit faible du temps de transition réactive pour des équations différentielles stochastiques métastables. Nous décrivons des résultats récents en dimension 1 et leur interprétation, et donnons un résultat en dimension 2, motivé par le phénomène de synchronisation d'oscillateurs couplés.

Informations sur la vidéo

Date de captation 27/05/2014
Date de publication 03/06/2014
Institut CIRM
Licence CC BY NC ND
Langue Français
Réalisateur(s) Guillaume Hennenfent
Format MP4

Données de citation

DOI 10.24350/CIRM.V.18494203
Citer cette vidéo Berglund, Nils (27/05/2014). Théorie des valeurs extrêmes et problème de sortie stochastique. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.18494203
URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18494203

Domaine(s)

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