Market delay and $G$-expectations | Vidéo | Carmin.tv

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Market delay and $G$-expectations

De Yan Dolinsky

Apparaît dans les collections : Advances in stochastic analysis for risk modeling / Avancées en analyse stochastique pour la modélisation des risques, Exposés de recherche

We study duality and asymptotic of super–replication with market delay. Our main result is the link between scaling limits of delayed markets and the $G$-expectation of Peng.

Informations sur la vidéo

Date de captation 14/11/2017
Date de publication 16/11/2017
Institut CIRM
Licence CC BY NC ND
Langue Anglais
Audience Chercheurs
Réalisateur(s) Guillaume Hennenfent
Format MP4

Données de citation

DOI 10.24350/CIRM.V.19243803
Citer cette vidéo Dolinsky, Yan (14/11/2017). Market delay and $G$-expectations. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19243803
URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19243803

Domaine(s)

Finance mathématique

Bibliographie

Dolinsky, Y., & Zouari, J. (2017). Market Delay and G-expectations. <arXiv:1709.09442> - https://arxiv.org/abs/1709.09442

Codes MSC

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