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Market delay and $G$-expectations

De Yan Dolinsky

Apparaît dans les collections : Advances in stochastic analysis for risk modeling / Avancées en analyse stochastique pour la modélisation des risques, Exposés de recherche

We study duality and asymptotic of super–replication with market delay. Our main result is the link between scaling limits of delayed markets and the $G$-expectation of Peng.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19243803
  • Citer cette vidéo Dolinsky, Yan (14/11/2017). Market delay and $G$-expectations. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19243803
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19243803

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