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Set-valued risk measures of non-convex portfolios

De Ilya Molchanov

Apparaît dans la collection : Innovative Research in Mathematical Finance / Recherche innovante en mathématiques financières

Non-convex random sets of admissible positions naturally arise in the setting of fixed transaction costs or when only a finite range of possible transactions is considered. The talk defines set-valued risk measures in such cases and explores the situations when they return convex result, namely, when Lyapunov's theorem applies. The case of fixed transaction costs is analysed in greater details. Joint work with Andreas Haier (FINMA, Switzerland).

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19445003
  • Citer cette vidéo Molchanov, Ilya (05/09/2018). Set-valued risk measures of non-convex portfolios. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19445003
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19445003

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