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Entropy, energy, and optimal couplings on Wiener space

De Hans Föllmer

Apparaît dans la collection : Advances in Stochastic Control and Optimal Stopping with Applications in Economics and Finance / Avancées en contrôle stochastique et arrêt optimal avec applications à l'économie et à la finance

We discuss couplings on Wiener space that are optimal with respect to different cost functionals and derive corresponding versions of Talagrand's transport inequality.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.19959803
  • Citer cette vidéo Föllmer Hans (12/09/2022). Entropy, energy, and optimal couplings on Wiener space. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.19959803
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19959803

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