00:00:00 / 00:00:00

Discrete Schur-constant models in inssurance

De Claude Lefèvre

Apparaît dans la collection : Thematic month on statistics - Week 4: Extremes, copulas and actuarial science / Mois thématique sur les statistiques - Semaine 4 : Extrêmes, copules et actuariat

This paper introduces a class of Schur-constant survival models, of dimension n, for arithmetic non-negative random variables. Such a model is defined through a univariate survival function that is shown to be n-monotone. Two general representations are obtained, by conditioning on the sum of the n variables or through a doubly mixed multinomial distribution. Several other properties including correlation measures are derived. Three processes in insurance theory are discussed for which the claim interarrival periods form a Schur-constant model. This is a joint work with A. Castaner, M.M. Claramunt and S. Loisel.

Keywords: Schur-constant property; survival function; multiple monotonicity; mixed multinomial distribution; insurance risk theory

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.18934403
  • Citer cette vidéo Lefèvre, Claude (25/02/2016). Discrete Schur-constant models in inssurance. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.18934403
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18934403

Bibliographie

Dernières questions liées sur MathOverflow

Pour poser une question, votre compte Carmin.tv doit être connecté à mathoverflow

Poser une question sur MathOverflow




Inscrivez-vous

  • Mettez des vidéos en favori
  • Ajoutez des vidéos à regarder plus tard &
    conservez votre historique de consultation
  • Commentez avec la communauté
    scientifique
  • Recevez des notifications de mise à jour
    de vos sujets favoris
Donner son avis
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #