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Thematic month on statistics - Week 4: Extremes, copulas and actuarial science / Mois thématique sur les statistiques - Semaine 4 : Extrêmes, copules et actuariat

Collection Thematic month on statistics - Week 4: Extremes, copulas and actuarial science / Mois thématique sur les statistiques - Semaine 4 : Extrêmes, copules et actuariat

Organisateur(s) Boutahar, Mohamed ; Pommeret, Denys ; Royer-Carenzi, Manuela
Date(s) 22/02/2016 - 26/02/2016
URL associée http://conferences.cirm-math.fr/1618.html
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Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory

De Romain Biard

We study a renewal risk model in which the surplus process of the insurance company is modeled by a compound fractional Poisson process. We establish the long-range dependence property of this non-stationary process. Some results for the ruin probabilities are presented in various assumptions on the distribution of the claim sizes.

Informations sur la vidéo

Données de citation

  • DOI 10.24350/CIRM.V.18933903
  • Citer cette vidéo Biard, Romain (23/02/2016). Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory. CIRM. Audiovisual resource. DOI: 10.24350/CIRM.V.18933903
  • URL https://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18933903

Domaine(s)

Bibliographie

  • Biard, R., & Saussereau, B. (2014). Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory. Journal of Applied Probability, 51(3), 727-740 - http://dx.doi.org/10.1239/jap/1409932670

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